트레이딩 뷰 지표 시리즈 (3) - 시장의 추세를 파악하는 슈퍼 트렌드 지표 알아보기

TF포지 2025. 4. 23. 00:20

시장의 추세, 진입 전략, 자산 관리 세 가지가 정확하게 맞물려야 성공적인 자동매매 시스템 구축이 가능합니다.

이번 포스팅에서는 국내에서는 상대적으로 덜 알려졌지만, 해외 트레이더들이 널리 사용하는 추세 추종 지표인 슈퍼 트렌드(Supertrend) 를 소개하고, 자동매매 전략에 실전 적용하는 방법까지 함께 알아보겠습니다.

슈퍼 트렌드란 무엇인가요?

슈퍼 트렌드(Supertrend) 는 가격이 추세 방향으로 얼마나 멀리 이탈했는지를 판단하기 위한 추세 기반 후행 지표입니다.

ATR(Average True Range) 기반으로 계산되며, 가격의 상단 밴드, 하단 밴드를 기준으로 상승/하락 추세를 판단합니다.

슈퍼 트렌드는 단순히 이동평균선처럼 가격의 중심을 추적하는 것이 아니라, 시장 변동성(Average True Range) 을 반영하여 동적 밴드(Band) 를 생성하고 이를 기반으로 추세 전환을 포착하는 지표입니다.

공식 구성

Upper Band = (High + Low) / 2 + Multiplier × ATR
Lower Band = (High + Low) / 2 − Multiplier × ATR

기준 가격이 Upper Band 위에 있으면 상승 추세,

기준 가격이 Lower Band 아래에 있으면 하락 추세로 판단합니다.

상세 설명

요소	설명
(High + Low)/2	해당 캔들의 중심값 (가격 평균)입니다. 트렌드 계산의 기준점이 됩니다.
ATR	변동성이 크면 이 밴드 간격도 커집니다. 시장이 급격히 움직이는 구간에서 과매수/과매도를 방지하는 역할을 합니다.
Multiplier	ATR에 몇 배를 곱할지를 결정합니다. 이 값이 클수록 지표가 덜 민감하게 반응하고, 작을수록 빠르게 반응합니다.

슈퍼 트렌드의 장점

추세 전환 지점을 직관적으로 파악 가능
시각적으로도 깔끔하게 상승/하락 시점을 구분
가격 휩소(노이즈) 제거 효과
RSI, EMA 등 다른 지표와 함께 사용 시 궁합이 좋음

자동매매 전략 설계 – 슈퍼 트렌드 기반 진입/청산

매수 진입 조건:
가격이 슈퍼 트렌드 하단 밴드 → 상단 돌파 (→ 추세 전환)
매도 진입 조건:
가격이 슈퍼 트렌드 상단 밴드 → 하단 이탈 (→ 추세 전환)
청산 조건:
반대 추세 발생 시 포지션 종료

🧑‍💻 Pine Script 실습 코드

//@version=5
strategy("Supertrend 전략", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// 사용자 입력
atrPeriod = input.int(10, title="ATR 기간")
factor = input.float(3.0, title="Multiplier", step=0.1)

// ATR 및 중간값 계산
atr = ta.atr(atrPeriod)
hl2 = (high + low) / 2

// 슈퍼트렌드 밴드 계산
upperBand = hl2 + factor * atr
lowerBand = hl2 - factor * atr

// 추세 상태 판단
var bool isLong = na
isLong := na(isLong[1]) ? true : isLong[1]

if (close > upperBand[1])
    isLong := true
else if (close < lowerBand[1])
    isLong := false

// 포지션 진입/청산
if (isLong and not isLong[1])
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (not isLong and isLong[1])
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// 포지션 종료 조건 (선택적)
if (isLong and close < lowerBand)
    strategy.close("Long")
if (not isLong and close > upperBand)
    strategy.close("Short")

// 시각화
plotshape(isLong and not isLong[1], title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(not isLong and isLong[1], title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

plot(upperBand, "Upper Band", color=color.red)
plot(lowerBand, "Lower Band", color=color.green)

차트 시각화 예시

Long 진입 시점: 하단 밴드 → 상단 돌파
Short 진입 시점: 상단 밴드 → 하단 이탈

실전 활용 방법

슈퍼 트렌드 활용 팁

구분	이유
박스권 장세	사용 지양 (휩소 발생 가능성)
뚜렷한 방향성	주력 진입 시점으로 활용
RSI/EMA 등과 함께 사용	진입 필터링 → 승률 ↑

이때, 이전 추세에서 반대 추세로 밴드를 돌파하는 순간이 바로 진입 시점입니다.

예시 계산 (ATR = 10, Multiplier = 3일 때)

항목	값
High	105
Low	95
(High + Low) / 2	100
Upper Band	100 + (3 × 10) = 130
Lower Band	100 − (3 × 10) = 70

현재 종가가 130 이상 → 상승 추세 시작
현재 종가가 70 이하 → 하락 추세 시작

한계와 주의사항

후행 지표에 따른 한계 : 트렌드가 확인되고 나서 반응하므로 매수/매도 시점이 늦으니 단일 지표로만 거래하는 것은 매우 위험합니다.
횡보 구간에선 손실 위험 증가
단독 지표보단 다른 추세/모멘텀 지표와 함께 사용 추천

핵심 포인트 요약

조건	의미	진입 시점
종가 > Upper Band	상승 추세 전환	매수 진입
종가 < Lower Band	하락 추세 전환	매도 진입

ATR은 단순히 가격 차이만을 보는 것이 아니라 고가, 저가, 전일 종가 간 최대 진폭을 반영하여 시장의 실제 움직임을 측정합니다.

변동성이 크면 밴드 간격이 넓어져서 신호 필터링 역할
변동성이 작으면 밴드 간격이 좁아져서 빠른 진입 가능

따라서 슈퍼 트렌드는 휩소에 덜 민감하면서도 추세에 민감하게 반응할 수 있습니다.

큰 추세 전환을 확인하고 싶을 때

급등 혹은 급락 이후 추세가 이어질지 반전될지 판단하기 어려운 구간에서
슈퍼 트렌드의 밴드 돌파 여부를 통해 방향성과 강도를 시각적으로 확인할 수 있습니다.

예: 상승장 중 갑작스러운 음봉 → 하단 밴드 이탈 여부로 진짜 하락인지 확인

조정 구간에서 진입 타이밍을 찾고 싶을 때

추세가 유지되는 와중에 가격이 조정을 받는다면
슈퍼 트렌드 하단 밴드가 지지 역할을 해주며 재진입 타이밍으로 활용 가능합니다.

예: EMA 정배열 + 슈퍼트렌드 하단 터치 → 강한 매수 타점

휩소가 많은 변동성 장세에서 필터링 지표로 사용할 때

슈퍼 트렌드는 ATR 기반의 변동성 필터링 기능이 있어,
지나치게 잦은 진입/청산을 막아줍니다.

예: RSI 단독 사용 시 과매수/과매도로 여러 번 물리는 상황에서
슈퍼 트렌드와 함께 사용하면 확실한 추세에서만 매매 가능

스마트 머니 컨셉(SMC) 기반 전략과 함께 사용할 때

구조적 피벗(예: CHoCH, BOS, SMS)과 슈퍼 트렌드를 병행하면
단순 구조 분석 + 추세 필터링 기능까지 겸비할 수 있어 전략의 신뢰도가 향상됩니다.

예: CHoCH 발생 후 슈퍼트렌드 상단 밴드 돌파 → 고신뢰도 매수 신호

슈퍼 트렌드는 단순하면서도 강력한 지표로써, 특히 추세 추종 전략, 다중 조건 필터링, 자동매매 알고리즘에 매우 적합합니다.

지금까지 시장의 추세, 진입 전략, 자산 관리 세 가지 요소 중
추세를 파악하는 핵심 지표로써 슈퍼 트렌드(Supertrend)의 이론과 활용법을 알아보았습니다.

다음 글에서는 또 하나의 시장 추세와 심리를 알아내는데 매우 유명한 지표인 스토캐스틱 RSI 지표를 알아보도록 하겠습니다.