트레이딩 뷰 지표 시리즈 (4) - 스토캐스틱 RSI : 과매수·과매도 구간을 정확히 포착하는 보조지표

시장의 추세, 진입 전략, 자산 관리 세 가지가 정확하게 맞물려야 성공적인 자동매매 시스템을 구축할 수 있습니다.

이번 포스팅에서는 스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI) 라는 타이밍 진입에 탁월한 오실레이터 지표를 소개하고,

실전 자동매매 전략으로 어떻게 적용할 수 있는지를 알아보겠습니다.

---

스토캐스틱 RSI란 무엇인가요?

스토캐스틱 RSI는 이름 그대로 RSI 값에 스토캐스틱 공식을 적용한 2차 지표입니다.

즉, 단순한 RSI보다 민감하게 반응하며, 더 빠르게 과매수/과매도 구간을 포착할 수 있습니다.

StochRSI = (RSI - Lowest RSI) / (Highest RSI - Lowest RSI)

---

스토캐스틱 RSI vs 일반 RSI 차이점

항목	일반 RSI	스토캐스틱 SI
입력값	종가	RSI 값
반응 속도	다소 느림	민감하고 빠름
특징	추세 지속성 분석	진입 타이밍 포착
과매수/과매도 기준	70 / 30	0.8 / 0.2 (또는 0.9 / 0.1)

---

왜 StochRSI가 유용할까요?

• RSI보다 빠르게 진입/청산 타이밍을 알려줌
• 작은 반등이나 눌림목에서도 섬세한 판단 가능
• 다른 추세 지표(EMA, Supertrend 등)와 함께 사용할 때 유용

---

자동매매 전략 설계 – StochRSI 기반 진입/청산

기본 전략 로직

조건	의미	전략
StochRSI < 0.2	과매도 구간	매수 진입 시도
StochRSI > 0.8	과매수 구간	매도 진입 시도

---

🧑‍💻 Pine Script 실습 코드

// ver 1  alerts show significant stoch rsi crossovers as long as they arent in outermost bounds
// ver 2  fixed error with > to >= that caused some alerts to not appear
// ver 3  changed from symbols to columns to make it easier to set up real trading view alerts with it!

study(title="Stochastic RSI with Crossover Alerts", shorttitle="Stoch RSI with Crossover Alerts")
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue)
plot(d, color=orange)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=80)

linecol = k[0] >= d[0] and k[1] <= d[1] and k <= 60 and k >= 5 ? green : white
linecol2 = k[0] <= d[0] and k[1] >= d[1] and k >= 40 and k <= 95 ? red : linecol

data = (60-k[1])/2
data2 = (k[1]-40)/2
plot(k[1] >= d[1] and k[2] <= d[2] and k <= 60 and k >= 10 ? data : na , style=columns,color=green,title="Cross Up Confirmed")           // show a green column higher if stoch is deeper
plot(k[1] <= d[1] and k[2] >= d[2] and k >= 40 and k <= 95 ? data2 : na , style=columns,color=red, title="Cross Down Confirmed")           // show a red column higher if stoch is higher

---

차트 해석 예시

스토캐스틱 RSI 예시

• 🟢 매수 진입:
• StochRSI가 0.2 아래로 내려갔다가 상향 돌파 → 눌림목 매수 기회
• 🔴 매도 진입:
• StochRSI가 0.8 이상 올라갔다가 하향 돌파 → 과열 매도 신호

주의 할점 : StochRSI는 추세보다는 타이밍 중심의 진입 지표입니다. 추세 확인용 보조 지표와 함께 사용하면 더욱 신뢰성 있는 지표를 개발할 수 있습니다.

---

실전 활용 팁

상황	활용 방식
횡보 구간	강력한 반등/하락 타이밍 포착에 유리
추세 구간	EMA/Supertrend 등과 함께 사용해 필터링
전략 백테스트	Multiplier, RSI 기간 등 최적화 추천

---

주의사항 및 한계

• 민감한 지표이므로 휩소에 약할 수 있음
• 추세 없는 구간에서는 허위 신호 발생 가능성 있음
• 반드시 다른 지표와 함께 전략적 조합 필요

---

마무리

스토캐스틱 RSI는 RSI의 개선된 버전으로, 과매수/과매도 구간에서 빠르고 정확한 진입 타이밍을 제공합니다.

단독 사용보다는 필터링용으로 활용할 때 가장 강력한 성능을 발휘하며, EMA, 슈퍼 트렌드, MACD 등과 함께 복합 전략을 구성하면 고승률 자동매매 시스템 구축이 가능합니다.

 

다음 포스팅에서는 실제 시장 참여자들의 평균 가격 인식선을 파악할 수 있는

VWAP (거래량 가중 평균 가격) 지표에 대해 다루겠습니다.

특히 기관 투자자들과의 심리전에서 VWAP이 어떤 역할을 하는지 알아보겠습니다.