[#2] ZLSMA / CE 자동매매 봇 백테스팅 결과

https://www.youtube.com/shorts/9JJGkkIKrIg

원본 유튜브 영상

1. 프로젝트 개요

고객 요구사항

고객으로부터 위 동영상 내용과 같은 트레이딩 로직을 구현해달라는 요청을 받았습니다:

롱 매수 조건

• 종가가 ZLSMA 130선 위에 있을 것
• CE 지표가 BUY 신호 발생시 진입

롱 매도 조건

• CE 지표 SELL 신호 발생시 익절
• 직전 저점 손절

숏 매수 조건

• 종가가 ZLSMA 130선 아래에 있을 것
• CE 지표가 SELL 신호 발생시 진입

숏 매도 조건

• CE 지표 BUY 신호 발생시 익절
• 직전 고점 손절

전략 설명

이 전략은 추세 필터 + 변동성 기반 청산을 결합한 하이브리드 전략입니다.

1. 추세 필터 (ZLSMA 130)

ZLSMA(Zero Lag Smoothed Moving Average)는 기존 이동평균선의 지연을 최소화한 지표입니다. 130일 설정을 사용하여 중장기 추세를 판단하며, 일반 MA보다 가격 변화에 빠르게 반응합니다.

• ZLSMA 위: 롱 포지션만 허용 (상승 추세)
• ZLSMA 아래: 숏 포지션만 허용 (하락 추세)

이를 통해 큰 추세에 역행하는 거래를 원천적으로 차단합니다.

2. 진입 시그널 (CE - Chandelier Exit)

Chandelier Exit은 ATR(Average True Range) 기반의 변동성 지표로, 가격의 최고점/최저점과 변동성을 고려하여 추세 전환 시점을 포착합니다.

• BUY 신호: 가격이 하락 추세선을 돌파하며 상승 전환
• SELL 신호: 가격이 상승 추세선을 이탈하며 하락 전환

CE는 단순한 오실레이터가 아닌 추세 추종 지표로, 강한 추세에서 큰 수익을 가져갈 수 있도록 설계되었습니다.

3. 청산 관리

익절: CE 반대 신호 발생 시 (추세 전환 감지) 손절: 직전 스윙 고점/저점 (시장 구조 붕괴 시점)

이 조합은 추세가 지속되는 동안 포지션을 유지하면서도, 추세 전환 시 빠르게 대응할 수 있도록 합니다.

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2. 백테스팅 환경

테스트 조건

기본 설정

• 1시간봉 백테스팅 기간: 2024년 1월 1일 ~ 2025년 11월 5일 (2년, 1시간 봉)
• 4시간봉 백테스팅 기간: 2021년 1월 1일 ~ 2025년 11월 5일 (5년, 1시간 봉)
• 거래 종목: XRP/USDT.P (리플 선물)
• 타임프레임: 1시간/4시간봉
• 초기 자본: 10,000 USDT
• 포지션 크기: 계좌 자본의 100%

거래 비용 설정

• 거래 수수료: 0.1% (메이커/테이커 평균)
• 슬리피지: 0.02% (가격 변동에 의한 실행 차이)

지표 파라미터

• ZLSMA 기간: 130
• CE ATR 기간: 1
• CE Multiplier: 2
• 스윙 포인트 기간: 20봉

사용 플랫폼

• 백테스팅 플랫폼: TradingView
• 스크립트 언어: Pine Script v5
• 데이터 제공: TradingView 실시간 데이터

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3. 백테스팅 결과

수익률 그래프 (1시간)

1 시간봉 결과

수익률 그래프 (4시간)

4시간봉 결과

📈 4시간봉 개요
- 큰 추세를 잘 포착
- 노이즈 필터링으로 안정적인 수익 곡선
- 추세 구간에서 강한 퍼포먼스

3. 백테스팅 결과

수익률 그래프 (1시간)

1시간봉 개요

• 빠른 진입/청산으로 잦은 매매 발생
• 작은 등락에도 민감하게 반응
• 안정적인 우상향 곡선 형성`

수익률 그래프 (4시간)

4시간봉 개요

• 큰 추세를 효과적으로 포착
• 긴 보유 기간으로 수익 극대화
• 강력한 상승 곡선과 높은 최종 수익`

📊 주요 성과 지표 비교

항목	1시간봉	4시간봉
수익성 지표
초기 자본	10,000 USDT	10,000 USDT	-
순이익	+543,218 USDT	+989,856 USDT	🏆 4시간
수익률	+5,432%	+9,899%	🏆 4시간
Buy & Hold 대비	+293%	+305%	🏆 4시간
거래 효율성
총 거래 횟수	208회	152회	-
승리 거래	118회 (56.73%)	76회 (50.00%)	🏆 1시간
패배 거래	90회 (43.27%)	76회 (50.00%)	🏆 1시간
승률	56.73%	50.00%	🏆 1시간
손익 분석
총 수익	638,416 USDT	1,216,657 USDT	🏆 4시간
총 손실	95,198 USDT	226,801 USDT	🏆 1시간
평균 승리 거래	+5,410 USDT (4.30%)	+16,009 USDT (9.40%)	🏆 4시간
평균 손실 거래	-1,058 USDT (0.80%)	-2,984 USDT (1.71%)	🏆 1시간
손익비	5.115	5.364	🏆 4시간
Profit Factor	6.706	5.364	🏆 1시간
위험 지표
최대 낙폭 (MDD)	19,715 USDT (8.96%)	73,988 USDT (38.79%)	🏆 1시간
최대 상승폭	560,813 USDT (98.25%)	1,031,146 USDT (99.18%)	🏆 4시간
샤프 비율	0.886	0.412	🏆 1시간
소르티노 비율	∅	3.593	🏆 4시간
거래 세부사항
최대 승리 거래	+68,041 USDT (54.42%)	+300,152 USDT (169.46%)	🏆 4시간
최대 손실 거래	-6,811 USDT (3.10%)	-42,122 USDT (9.92%)	🏆 1시간
평균 보유 기간	25시간	21시간	🏆 4시간
승리시 보유 기간	33시간	28시간	-
손실시 보유 기간	13시간	13시간	-
수수료 총액	61,065 USDT	58,046 USDT	🏆 4시간

 

1시간봉 백테스팅 상세 결과

수익성 지표

• 순이익: +543,218 USDT
• 수익률: +5,432.18%
• 총 거래 횟수: 208회 (롱 200회, 숏 8회)
• Buy & Hold 대비: 약 18.5배 우수 (+293% vs +5,432%)

위험 지표

• 최대 낙폭(MDD): 19,715 USDT (8.96%) ⭐ 우수
• 최대 상승폭: 560,813 USDT (98.25%)
• 샤프 비율: 0.886 (위험 대비 높은 수익)
• 손익비(Profit Factor): 6.706 (매우 우수한 수익 구조)
• 평균 손익비: 5.115:1

거래 효율성

• 승률: 56.73% (118승 90패)
• 평균 승리 거래: +5,410 USDT (+4.30%)
• 평균 손실 거래: -1,058 USDT (-0.80%)
• 평균 거래당 손익: +2,612 USDT (+2.09%)
• 평균 보유 기간: 25시간
  • 승리 거래: 33시간
  • 손실 거래: 13시간

주요 거래 기록

• 최대 수익 거래: +68,041 USDT (+54.42%)
• 최대 손실 거래: -6,811 USDT (-3.10%)
• 연속 승리 예상: 10회 이상
• 연속 손실 예상: 4-5회

비용 분석

• 거래 수수료 총액: 61,065 USDT
• 순이익 대비 수수료: 약 11.2%

분석

1시간봉에서 놀라운 성과를 기록했습니다. 208회의 거래로 5,432%의 수익률을 달성했으며, 특히 MDD가 9% 미만으로 매우 안정적인 곡선을 그렸습니다. 승률 56.73%에 5.115:1의 손익비는 이 전략이 작은 손실을 빠르게 끊고 큰 수익을 가져가는 구조임을 보여줍니다.

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4시간봉 백테스팅 상세 결과

수익성 지표

• 순이익: +989,856 USDT
• 수익률: +9,898.56%
• 총 거래 횟수: 152회 (롱 152회, 숏 0회)
• Buy & Hold 대비: 약 32.5배 우수 (+305% vs +9,899%)

위험 지표

• 최대 낙폭(MDD): 73,988 USDT (38.79%) ⚠️ 높음
• 최대 상승폭: 1,031,146 USDT (99.18%)
• 샤프 비율: 0.412 (양호한 수익)
• 소르티노 비율: 3.593 (하방 위험 대비 우수)
• 손익비(Profit Factor): 5.364 (우수한 수익 구조)
• 평균 손익비: 5.364:1

거래 효율성

• 승률: 50.00% (76승 76패) - 정확히 절반
• 평균 승리 거래: +16,009 USDT (+9.40%)
• 평균 손실 거래: -2,984 USDT (-1.71%)
• 평균 거래당 손익: +6,512 USDT (+3.85%)
• 평균 보유 기간: 21시간
  • 승리 거래: 28시간
  • 손실 거래: 13시간

주요 거래 기록

• 최대 수익 거래: +300,152 USDT (+169.46%) 🎯 압도적
• 최대 손실 거래: -42,122 USDT (-9.92%)
• 최대 포지션 크기: 388,345 계약

비용 분석

• 거래 수수료 총액: 58,046 USDT
• 순이익 대비 수수료: 약 5.9%

분석

4시간봉에서는 1억 원에 가까운 수익을 기록하며 압도적인 퍼포먼스를 보였습니다.

승률은 50%로 절반에 불과하지만, 평균 승리 거래가 평균 손실의 5.36배에 달해 손익비 구조가 매우 우수합니다.

특히, 단 한 건의 거래에서 +169%의 수익을 기록한 것은 큰 추세를 효과적으로 포착한 결과입니다.

 

단, MDD가 38.79%로 높아 심리적 부담이 클 수 있으며, 이는 4시간봉 특성상 손절폭이 크고 보유 기간이 길어지기 때문입니다.

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면책 조항

본 글의 전략과 백테스팅 결과는 과거 데이터를 기반으로 한 것이며, 미래의 수익을 보장하지 않습니다.

• 실제 투자 시 원금 손실이 발생할 수 있으며, 모든 투자 판단과 그 결과는 투자자 본인의 책임입니다.
• 본 전략을 실제 거래에 사용하여 발생하는 어떠한 손실에 대해서도 책임지지 않습니다.
• 암호화폐 시장은 24시간 운영되며 높은 변동성을 가지고 있어 큰 손실의 위험이 있습니다.
• 투자 전 반드시 충분한 학습과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.

법적 고지

• 본 콘텐츠는 금융상품 판매나 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.
• 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.

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